安装新浪财经客户端第Î一时间接收最全面õ的市场资讯→【下载地址】
¿
来源：૮金十数<据
上周对冲基ૉ金本已庞大的美国国债净空头头寸进一Β步增加，引发了债市新一轮崩盘，10年期¿美国国债收益率10多年来首次跌至4%。
੪ 在流动性减少和市场担心美联储加息Þe;力度加大的情况下，美国国债已经承压。上周，10年期美债收益率◙飙升至2008年以来的最高水平，随后在英国央行恢复购买长期国债后回落。
摩根大通最新的美国国债客户⊥调查显示，现货美债空头头寸小幅减少，而在期权方面，10年期美国国债ćd;期货的期权多空偏度更接近中性，表明投资者可能通过看涨期权ࢮ对冲空头头寸。
在截至9月27Ì日的当周，对冲੭基金抛售了约319000份10年期美国国债期货合约，∃这似乎带动10年期美国国债收益率试探4%的水平。在此前一周大举回补买入之后，对冲基金又开始增加对多个期限的美国国债期货的空头头寸。另一方面，资产管理公司了增持了约210000份10年期美国国债期货合约。
过去一周，除ࢮ了两年期美债期货外，所有美债期货合约的风™险就急剧增加。10年期美债收益率上周在3.68%至4.015%之间波动。
在近期美债反弹中，为弥补收益率持续上升而支付的溢∫价已经减少，因1▥0年期美国国债期货的期权多空偏度较上周更接੨近中性，这可能表明通过期权市场进行空头回补以及对看涨期权的需求。
12月10年期美债期权未平仓合约显示，看跌期权的执行价集中在108.00-111.00点区间附近，∫相当于10年期美债收益率约4%- 4.40%。与此同时，大部分未平仓头寸的执行价位于116.00点，♧这相当于10年期收益率约为3.⊕25%。
24小时⊂滚动播报最新的财经资讯ૌ和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinⓜance）
新浪财经意见Ω反◑馈留言板
ⓙ
All Rightਯs Rese♠rved 新浪公司 版权所有
