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野村控股称,衍生品市场暗示,在美联储本周晚些时候公布利率决定后,标普500指数目前的反弹步伐可能会放缓。野村量化策略师Yoshitaka Suda在一份报告中写道,美联储ઘ周三会议前相对较低的波动率表明,期ϒ权市场对会议“越来越乐观”。他补充称ù,交易商期权对冲的转变也可能令市场承压。
美联储转向鸽派的希望有所增加,尽管政策制定者准备在周◑三连续第5次大幅加息。标普500指数迄今未能摆脱Τ6月份进入的技术熊市。在最近的一次反弹中,标普500指数较10月12日上涨了9%,当时该指数跌至2020年11月以来最低水平。
Suda写道,美联储会议给股市带来的风险似乎主要υ是下行。他表示,短线交易商或所谓的大宗商品交易顾问的空„头回补在很大程℘度上推动了反弹,但交易商的gamma仓位已经从做空转向做多。这使得交易员们不得不逆股市主流趋势而动,以保持中性的市场敞口。
交易员的这一举જ措可能会减◐少大宗商品交易顾问(CTA)平仓的影响。根据野村证券的计算,标普500指数CTA的净空头头寸在过去两周从38%收缩至29%。
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