一秒跌停

发布日期:2022-11-08 23:14:22

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  文 严晓菲 费天憨元&nbsp▣;'

  11月8日开市,中证1000期指主力合约IM2211以跌&#25b2;停开盘,随后出现快速࠷拉升,大幅收窄跌幅,截至午´市收盘,该合约跌0.53%。

É  બIM੨2211合约一秒跌停

  11月8日9点29分,中证ચ1000期指主力合约IM2211突然触及跌停板,随后迅速拉升。截至≈午市收盘,IM2211合约跌幅收窄至0ਬ.53%。

 ૄ 值得注意的是,在IM2211合约异常触及ੌ跌停板时,中证1000指数IM2212、IM2303和IM2306合约ⓙ均运行正常。

  Ö对此,有期货人士向记者表示:“初步估ª计可能是某个机构程序走错了,开盘按跌停价卖了,但开盘集合&#25d0;竞价阶段不能撤单,导致最终成交出现‘乌龙指’。”

  中州期货首席宏观研究员李婷婷表示:“由⇒于IM2211在跌停时成交价为多单平仓,Â因此推测可能是由于报单出现错误。但幸运的是,今日‘乌龙指’事件相关成交手数不足百手。由于中证1000本身上市时Ò间短,流动性相对小,因此并未造成较大影响,其他股指期货均正常运行。”

  四◙∏大原因导致“乌龙指”事件

  “ਬ乌龙指”一旦出现,μ往ੋ往引起投资者的广泛关注。

  2013年8月16日,A股市场突发极为罕见的离奇暴涨,大批权重股被瞬间拉至涨停板,股指Á期货、蓝筹ETF同步暴涨。上证指数短时间内大幅拉升,一分钟内涨超5%,最高涨幅5.62%,盘中逼近2200点。此次事件系光′大证券(维权)衍生品部门进行量化套利时下单失误所致。按照8月16日的收盘价੉,上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元。

  通过分析2016年以来IH、IF、IC三大股指期货在所有合约上发生的较大的“乌龙指”事件,华泰期货认为“乌龙指”出现原因大致可以分为以下几类:一是开&#25b2;盘集合竞价阶段某方挂单数较大,挂单价格偏离较多,缺乏足够对手方;二是正常行情的盘中某方挂单数较大,挂单价格偏离较多,对手方订单簿缺乏深度;三是某一合约出现“乌龙指”,从而带动其他同时上市合约价格同样出现“乌龙指”;四是极端行情下,某方挂单价格偏离极大,Η错估市场承Ε接力。

  近两年A股股指期货的流动性有十足进步,整体持仓量已跃居世界前列ë,但在IH、IF、IC三个股指期货上的“乌龙指”事件并未减少。“这背后折射出的是股指期ਯ货市场仍然有持续进入的‘新玩家’,这部分‘新玩家’的资金体量&#260f;并不低,很容易对市场造成冲击性影响,需要各位投资者高度注意。”华泰期货相关人士提醒道。

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