上期所：螺纹钢期权和白银期权自12月26日起上市交易|白银市

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　æ　发布日期：2022-ò12-20

　　上期ð发〔202&#260e;2〕397号♤

　　◘各有‌℘关单位：

　　中国ⓢ证监会已同意我所螺纹钢期权和白银期权注册。根据我所相੎关规则，∉现将有关事项通知如下：

　　ä一、上市时间 &nbsÊp;     螺纹ƿ钢期权和白银期权自2022年12月26日（周一）起上市交易，当日8：55-9：00集合竞价，9：00开盘。

　　二、交易时间螺纹钢期权和白银期权每周一至周五，9：00-10：15、10：30-11：30和1Σ3：30-15：00。连续交易时间， 螺纹钢ë期权每周一至周五21：00-23：00，白银期权每周一至周五21：00-次日02：30（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进ਫ਼行交易。

　　三、挂牌合约”ਊ月ৄ份

　　螺纹钢期权首日挂牌RB2303Τ、RB2304、RB2305、RB231☏0对应的期权合约。白银期权Ó首日挂牌AG2303、AG2304、AG2306对应的期权合约。

　　螺纹钢期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为100000手（单边）。白银期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈પ值为20000手（单边）。  &nਖ਼bsp;&n⊥bsp;   四、挂牌基准价

　　ä由我所&#263e;在上市前一交易日公Œ布。

　　ઘ计算公式为二叉树期权定价模型，其中无风险利率取央行一年期存款利率，所有月份系列ૣ期权合约波动率取标的期货™主力合约90个交易日的历史波动率。

　　五、每次ૠ最大下单数量ⓢ100手。∉

　　六、行权与履约螺纹钢期权和白银期权均为 美式期权，¸客户办理行权、放弃′行权等业务的时间及渠道见下表：

　‍　‹ⓛ表一：行权与履约时间及渠道

　　  &nbs☼p; &nbs☏p;&nbsહp; 七、持仓限额管理

　　期权&#263e;合约和期货છ合约分开限仓。੎

　　非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量৻和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制થ关系的账户按照同一账户管理。&nbspÌ;

　　表二：螺纹ο钢期权限∧ν仓数额规定

　　  &nbsp‹;    八、套期保值交易头寸管▦理શ

 

　　螺纹钢期货和螺纹钢期权共用χ获批的套期保值交易头δ寸。

　　白银期货和白银期权共用获批的套期保值交易▦头寸。  &nbs◙p;    九、相关费用⌊

　੩　螺纹钢期权和白ટ银期权的手续费一致♨：

　　交易手续费为2元ਫ਼/手，平今仓暂免收交易手续费。行权（履约）手续费为2元/അ手；行权前期权自对冲手续ડ费为2元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费；做市商期权自对冲暂免收手续费。螺纹钢期权和白银期权对客户信息量收取申报费。螺纹钢期权和白银期权申报费费率标准一致，如下表所示。

　∪　表四：螺纹钢期权和白银期权申报ç费费率表γ

　　注释：信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。ક报单à成交比（OTR）⊂=（信息量/有成交的报单笔数）-1。有成交的报单笔数为0时，视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的报单和撤单笔数。

　　十、合约询价非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询ૄ价。询价请求应当指◊明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于ਫ਼如下表所示价差时，不得询价。

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　　表五：螺纹钢期权回π应报સ价相关参数

　　请各有૎关单位做好螺纹钢期权和白银期权上市的各项准备工作，加强风险管理，确保市场平稳运行。ࢵ特此通知。

　　上海期货&#ffe0　;交易&#263b;ⓙ所

　ੋ　2022年12月2ⓞ0日ਫ

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