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bc; 平均收益8.2%!宏观对冲基金笑傲江℘湖è,迈向2007年来最佳表现
来源:华∧尔ω街见闻∴ 葛佳明
股票对冲基金今年平均下跌9.7%,有望♩੩创自 2008 年以来最差的回报年ࢵ度。
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几家欢喜几家愁。回顾2022年对冲基金的业绩ø,在股票对冲基金业绩惨淡的对比下,宏观对冲基金或将成为大赢મ家。
2022年在美联储激进加息之下,给美国股票市♧场带来了巨大波动,专注ćc;于ð股票等主流投资领域的投资者们损失惨重,但交易债券和货币的宏观基金平均上涨8.2%,有望迎来自2007年以来收益率最好的一年。
12月26日,媒体报道称,截至12月中旬,全球宏观对冲基金管理公司Caxton Associates首席执行官Andrew Law在其43亿美元的宏观基金中获得了 30.2%的收益。得益于对债券和大宗商品的押注,全球宏观机构Haidar Capital的JuÞe;piter宏观基金今年获得了194%的收益,此前一度上涨超270%。
同时,媒体称,对冲基金亿万富翁Chris Rokos因对利率的正确押注,其宏观ú基¤金在2022年上涨了45.5%,全球最大的宏观基金之一Brevan Howard也迎来ਲ਼了2015年推出基金以来的最佳表现。
宏观交易员♫们的∩愉快圣诞节δ
å2022年成为资产管理公司难忘的一年,全球股市今年下跌了20%,债券则创下了数十年来的最大跌幅 。媒体分析称,这意味着今φ年做空债券或货币的对冲基金的收益率将居于领先地位。根据HFR的数据统计,今年前11月,宏观基金平均上涨8.2%。
交易员通过押注收益率上升而获利Ċc;:美国两年期国债收益率从0.7%飙升至੩ 4.3%,十年期国债收益ćb;率从1%飙升至3.6%。日本央行上周出人意料地转向,也使得日本国债收益率飙升,回报得到了进一步提振。
媒体称,一位¡宏观对冲基金经理在接受采访时表示,各国政府都想给宏¯观交易员一个愉快的圣诞节:
我认为即使是b2;保安也在↑做空日本政府债券。Ǝ
媒体称,全球投管公司Abrdn的另类投资全球主管Darren Wolf表示,随着日本央行超宽松货币৻政策“人为抑制波动性”的消失,未来宏观交易员会∨继续从他们的ફ经济政策中获利。
计算机驱动策略的对冲基金也在巨大的波动中受益,这ય些所谓પ的托管期货基金今年上涨了12.6%,是自 2008 ⇒年以来回报率最高的一年。
投资管理公司Aspect Capital运用计算机驱动策略管理着约100亿美元的资产,在债券、能源和大宗商品等市场的成功,使其多元化基金上涨«近40%。同时,使用数据科学驱动模型的对冲基金公司Systematica Investments的Ç基金BlueTrend上涨约27%。∧
૧美国ણ投资公司Dynamic Beta的基金经理Andrew Beer表示,现在大家正处在一个全新的时代,意外总是不Š断发生,不断上升的收益率和快速波动的货币为趋势跟踪基金提供了机会。
ો£股È票对冲基金惨淡收场
相比之下,股ø票对冲ąc;基金的日子则要Ād;艰难得多。
老虎环球基金(Tiger Globíal)是受打ⓙ击最严重的公司之一,该ⓖ公司一季度业绩下跌了34%,今年累计下跌了 54%。
与ⓙ此同时,专注于科技股的对冲基金Whale Rock今年下跌∞了42.7%。Skye Global下跌 40.9%,因消费股、科技股和成长股普遍陷入困境。
根据HFR的数¹据,股票对冲基金今年平œ均下跌9.7%,这使它们有望创自 2008 年金融危机以来最差的回报年度。
资管公司›Graham Capital 的基金经理Tropin表示,在过去的 10 年里,人们因与市场回报相ú关的对<冲基金策略而获利,然而,2022年提醒投资者,对冲基金应该为他们提供多样性。
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