机构研报：美国天然气管理基金受到天气带来的重大冲击

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　　近期≈天气引起天然气价格回升，随ો后美国天然气管理基金可能因此受到疫情以来最严重的冲击。美国商品期货交易委员会（CFⓤTC）数据隐含的累计利润在三周内下降66%，回落至2021年7月13日的水平。

　　通常使用管理基金的期货期权持仓净头寸来估算利润或亏空的每周变化，相关数据来自CFTC的持仓报告（Co¼mmitment of Trਬaders）；价格变化的估算ઝ依据美国天然气期货曲线。日内或周内交易的利润或亏空不包括在内。

　　前12个期货合约在对冲基金持仓净头寸中占比80%，按照每个合⁄约的未平仓量成比例分配。每周利润或亏空的估算是将૥这一计算值与向第12个期货合约⌊额外分配20%的持仓净头寸综合计算得出，后者代表曲线其余部分的头寸估计值。

　　CFTC数据隐含的美国天然气☎管理基金利润&am⇐p;亏空水平ⓙ

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