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在Þ衍生品市场的一个关键角落，对冲基金对美联储将坚持ä鹰派的押注达到▦史无前例的高位。
作为伦敦银行间同业拆借利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFઽR）期货被大举做空，如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔会议上排除转鸽ો可能性，则这一押©注将获利。
美国商品ì期货交易委员会（ÙCFTC）最新数据显示，SOFR期货净૨空头头寸达到创纪录的695，493张合约，相当于每波动1基点约影响1，700万美元。
尽ψ管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美♪联储将降息，但过去一个月对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到之前三∉倍以上。
与此同时，在欧洲美元期货♬Ąe;市场，对冲基金的净空头头寸略超260万份合约，接近今年最高Ü水平。
在杰克逊霍a0;尔会议召开前，交易员们布Φ局的不仅仅是短期债券。过去两个交易日中，他们建立针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。买盘在周一继续，≡不过从10月期权转向了11月期权。
♧ 周一10年期◯国债收益率一个月来首次攀升至3%以上，各期限收益率悉数上扬。10年期收益率接近3.01%ૄ，2年期收益率触及3.32%的高位。
利率互换市场定价显示美联储在9月21日会议上加息50或75个基点的概率各占50%，究竟哪种Ä情境会占上风，关键要看杰克逊霍尔会议。Õ
“上周市场对FOMC会议纪要是鹰派还是鸽派最初存在意见分歧，”Wrightson ICAP Inc．经济学家Lou Cran€dall表示。“周五鲍威尔在Û杰克逊霍尔的讲›话不会如此含糊。”
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