华尔街恐慌指数“觉醒”

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　　来源¡：金十数ⓢ据ä　

　　随着标⊗普500指≠数跌至新的熊市低点，华尔街备受关注的恐慌指数终于Û被唤醒。

　　周૮四，芝加哥期权²交易所波动率指ਯ数（VIX）盘中一度升破33，收于31.84。VIX指数自去年6月以来从未突破30，而本周每天都高于该水平。

　　交易员们押注短期波动将大于未来三个月的情况，这使得目前交易波动ફ率指数期货合约૯的成本更高。通常情况下，越远期的合‎约越贵。现在，VIX指数期货曲线已经连续五个交易日倒挂，为自5月以来首次。

　　尽管这表明市场出现极度抛售压力，但有时也被视为一‡个积极信号。今年已发生过5次类似的曲线倒挂，股市在随后都出现反弹，尽–管持续时间很短。其中最近一次出现在今年6月中旬，当时标普500指数被激烈的抛售潮推入熊市。因此，在利率上升引发市场对各种资产类别的恐惧和厌恶之际，这◙也许算得上好消息。

　　DataTre²k Research联合👽创始人Nicholas Coálas表示：

“我们希望VIX指数至少还能维持在30上∈方几天，以确认股市处于可交易Ê的低位ù。”

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　　标普500指数在过去八个交易日中有七个交易日录得下跌。圣路易斯联储主席布拉德周四的发言显示其鹰派立场没有退让的余地，他说，“投资者现在已经明白，他们无法避免未来几个月的进一步加息”。与此同时，美国第一大二手车零售商Car&#25bd;Max Inc．੊的最新业绩未能达到预期，引发了人们对消费者信心的担忧。

　　然而，与固定收益和外汇市场的波动率指标相比，VIX的走势仍相形见绌。例如，衡量美国国债期权的类似指标ⓝICE BofA MOVE指数今年Π以来上涨了一倍多，并在周四触及疫情爆发以来的最高水平。相比之下，V઩IX指数尚未达到6月份的峰值。

　　22V Research的创始人丹尼斯·德布¿斯谢尔（DennÊis DeBusરschere）表示：

“如果&#25b2;外汇和债券市场波动率放缓，预计VIX指数的反弹将会持续Ǝ下去。∝”

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